Neste artigo, apresentamos um backtest realizado com o CYCLEFX PRO no ativo XAUUSD, utilizando o timeframe M5, no período de 09/02/2026 a 30/04/2026.
O objetivo é mostrar, de forma direta, como o robô se comportou no teste: configuração usada, janela operacional, curva de saldo, drawdown, taxa de acerto e resultado final.
Importante: backtest não garante resultado futuro. Ele serve como estudo técnico para entender o comportamento histórico de uma configuração em um determinado período de mercado.
Configuração geral do backtest
- Robô testado: CYCLEFX PRO
- Ativo: XAUUSD
- Timeframe: M5
- Período: 09/02/2026 a 30/04/2026
- Corretora: FBS-Real
- Depósito inicial: 10.000 USD
- Alavancagem: 1:100
- Qualidade do histórico: 100% de ticks reais
- Barras analisadas: 15.587
- Ticks processados: 24.567.920
O teste foi feito com dados de alta qualidade, usando 100% de ticks reais. Isso é importante principalmente no XAUUSD, um ativo conhecido por alta volatilidade e movimentos fortes em horários de maior liquidez.
Curva de saldo do backtest
A curva de saldo apresentou crescimento ao longo do período testado, com oscilações naturais durante o caminho.
O ponto principal é que o teste terminou positivo, mantendo o drawdown dentro de uma faixa controlada para o tamanho da conta utilizada.
Set utilizado no backtest
O backtest foi executado com um arquivo de configuração .set. Esse arquivo carrega os parâmetros do robô no MetaTrader, permitindo repetir o teste com a mesma lógica operacional.
Abaixo está um resumo direto das principais decisões aplicadas no set:
- Modo PCM: Desativado
- Modo operacional: Apenas Reversão
- Direção permitida: Compra e venda
- Persistência após stop: Ativada
- Reentrada após stop: Limitada a 1 reentrada
- Timeframe macro: Tempo gráfico atual
- Timeframe micro: Tempo gráfico atual
- Cálculo de lote: Automático em USD
- Preservação de capital: Desativada
- Meta diária: Configurada
- Redução automática de lote: Desativada
O teste foi configurado para atuar em modo de reversão, com operações tanto de compra quanto de venda, usando cálculo automático de lote em dólar e controle de risco definido no set.
Configuração do canal
- Modo de criação do canal: Automático
- Cálculo do canal: Pavio, máxima e mínima
- Canal de abertura: Forçado mesmo com range alto
- Proteção Range M1: Desativada
- Resistência manual: Não utilizada
- Suporte manual: Não utilizado
A leitura do canal foi feita de forma automática, usando pavios, máxima e mínima como referência. Essa configuração ajuda o robô a organizar a estrutura do preço antes de executar as entradas.
Saída e gestão da posição
- Alvo da primeira entrada: Take 2 níveis, RR 2:1 estrutural
- Trailing: Ativado somente após o primeiro nível
- Parcial ao atingir 1 nível: Ativada
- Breakeven na reversão: Desativado
- Parcial no meio do C3/Reversão: Desativada
- Alvo final do Ciclo 3: Take 2 níveis / 100% ciclo
- Alvo reversão: Take 2 níveis / 100% ciclo
A gestão foi configurada para proteger a operação de forma progressiva. O trailing só entra após o primeiro nível, e a parcial é aplicada quando esse nível é atingido.
Janela operacional
- Limite de horário: Ativado
- Sessão: Definida manualmente
- Início das operações: 08:00
- Fim das entradas: 17:00
- Ação no encerramento: Manter posições abertas
- Pausa operacional: Desativada
- Fechar lucro ao resetar ciclo: Sim
- Time Stop: Fechar lucro ou zero e forçar o restante no fim do dia
- Horário do Time Stop: 23:50
A janela principal de entrada foi configurada entre 08:00 e 17:00, considerando o horário do servidor da corretora.
Essa limitação ajuda a evitar exposição desnecessária fora dos horários definidos para o operacional.
Distribuição das entradas
A distribuição das entradas mostra maior concentração dentro da janela operacional configurada. Isso reforça que o robô não ficou operando de forma aleatória durante todo o dia.
Filtros técnicos aplicados
- Kid automático: Ativado
- Cálculo Kid Bengala: Automático
- Fator multiplicador: 1.5x do canal
- Ordem pendente ao romper com VelaKid: Sim
- Machine Learning: Desativado
- Filtro de gap excessivo: Desativado
- Ação no gap: Ignorar gap e operar normalmente
- Rompimento por corpo: Desativado
O set utilizou Kid automático e manteve filtros adicionais de gap e rompimento por corpo desativados. A lógica principal ficou concentrada na estrutura do canal, reversão e gestão da posição.
Filtro de notícias
- Filtro de notícias: Ativado
- Notícias de alta relevância: Filtrar e bloquear operações
- Notícias de média relevância: Filtrar e bloquear operações
- Bloqueio antes da notícia: 15 minutos
- Bloqueio depois da notícia: 15 minutos
O filtro de notícias ficou ativo no teste, bloqueando operações em eventos de alta e média relevância. Em um ativo como XAUUSD, esse controle é importante devido à forte reação do ouro em momentos de notícia.
Ajustes avançados e visual
- Modo de cálculo do stop: Automático, baseado no canal
- Offset stop: Configurado
- Tolerância zona do santo: Configurada
- Renderização visual: Completa
- Textos do canal e ciclos: Ativados
A configuração visual não interfere diretamente no resultado financeiro, mas facilita a leitura do operacional durante a execução do robô.
Resultado final do backtest
O resultado final do backtest foi positivo.
- Lucro líquido total: 302,80 USD
- Lucro bruto: 1.614,04 USD
- Perda bruta: -1.311,24 USD
- Retorno aproximado sobre o depósito inicial: 3,03%
- Fator de lucro: 1.23
- Payoff esperado: 2.52
- Fator de recuperação: 1.21
- Índice de Sharpe: 5.15
O teste terminou com 302,80 USD de lucro líquido sobre uma conta inicial de 10.000 USD.
Não foi um resultado agressivo. Foi um crescimento moderado, com foco em controle e estabilidade da curva.
Drawdown do backtest
- Rebaixamento absoluto do saldo: 138,06 USD
- Rebaixamento absoluto do capital líquido: 162,08 USD
- Drawdown máximo do saldo: 222,01 USD — 2,15%
- Drawdown máximo do capital líquido: 249,91 USD — 2,42%
O drawdown máximo de capital líquido foi de 2,42%, um ponto relevante porque mostra que o teste não precisou passar por uma queda agressiva para entregar o resultado final.
Quantidade de operações
- Total de negociações: 120
- Ofertas totais: 204
- Negociações com lucro: 84 — 70%
- Negociações com perda: 36 — 30%
- Posições vendidas: 64 operações, com 81,25% de ganhos
- Posições compradas: 56 operações, com 57,14% de ganhos
A taxa de acerto geral foi de 70%. No período testado, as operações de venda tiveram desempenho superior às compras.
Lucro médio, perda média e sequências
- Maior lucro em uma negociação: 85,47 USD
- Maior perda em uma negociação: -50,01 USD
- Média de lucro por operação vencedora: 19,21 USD
- Média de perda por operação perdedora: -36,42 USD
- Máximo de ganhos consecutivos: 10 operações
- Máximo de perdas consecutivas: 3 operações
A média das perdas foi maior que a média dos ganhos, mas a taxa de acerto elevada ajudou o sistema a manter o resultado final positivo.
Tempo de permanência das operações
- Tempo mínimo de duração: 0:03:47
- Tempo máximo de duração: 10:40:00
- Tempo médio de duração: 1:57:59
O tempo médio das operações ficou próximo de duas horas. Isso mostra que o robô não trabalhou apenas com scalps curtos; algumas operações precisaram de mais tempo para desenvolver o movimento.
MFE e MAE
- Correlação entre lucros e MFE: 0.80
- Correlação entre lucros e MAE: 0.82
- Correlação entre MFE e MAE: 0.5833
A análise de MFE e MAE ajuda a entender como as operações se comportaram antes do encerramento, mostrando a relação entre movimento favorável, movimento adverso e resultado final.
Resumo do resultado
- Robô: CYCLEFX PRO
- Ativo: XAUUSD
- Timeframe: M5
- Período: 09/02/2026 a 30/04/2026
- Depósito inicial: 10.000 USD
- Lucro líquido: 302,80 USD
- Retorno aproximado: 3,03%
- Fator de lucro: 1.23
- Total de negociações: 120
- Taxa de acerto: 70%
- Drawdown máximo do saldo: 2,15%
- Drawdown máximo do capital líquido: 2,42%
- Tempo médio das operações: 1:57:59
Conclusão
O backtest do CYCLEFX PRO no XAUUSD mostrou um resultado positivo no período analisado.
O sistema encerrou o teste com 302,80 USD de lucro líquido, 70% de taxa de acerto e 2,42% de drawdown máximo do capital líquido.
O principal destaque não está apenas no lucro, mas na combinação entre curva positiva, drawdown controlado, janela operacional definida, filtro de notícias ativo e gestão com parcial e trailing.
Esse tipo de análise mostra a importância de validar uma automação antes de pensar em escala.
Observação importante: este conteúdo tem finalidade educacional e analítica. Backtests não garantem resultados futuros. Toda operação no mercado financeiro envolve risco.
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